geniustrader

genius traderをforkした人がいた。
http://github.com/clkao/finance-geniustrader

公式のサイトは更新が止まってるし、こっちのブランチを使ってみよう。
R倍率からシミュレーションできるようになったんだけど、
そのためのバックテストをやるツールがいまいち上手くいかない。

SUPER TRADER

SUPER TRADER p204にあるシミュレータを実装してみた。
似た結果がでるんで、大きな不具合はなさそう。

これと、適当な仕掛けのシミュレーション結果をつなげれば、
R分布から最適な比率の算出までいけそうだ。

出力結果：
* System
** System SQN0
* R Multiples
** Probability (%), R Multiple
** 10.0%, -5.0R
** 70.0%, -1.0R
** 20.0%, 10.0R
* Basic Information
** Property, Value
** Expectancy, 0.8
** Std. Deviation, 4.77366513151884
** Winners (%), 20.0
** Win/Loss Ratio, 6.66666666666667
** Trades, 100
** SQN, 1.67586116319278
* MAX_MEAN_RETURN
optimal risk: 19.7
prob of obje: 0.47
prob of ruin: 99.5
mean gain : 553540.677049992
medi gain : -36.0610844181034
* MAX_MEDIAN_RETURN
optimal risk: 2.2
prob of obje: 44.03
prob of ruin: 19.42
mean gain : 132.871044604935
medi gain : 81.2529058584179
* OPTIMAL_RETIRE
optimal risk: 2.9
prob of obje: 46.59
prob of ruin: 31.08
mean gain : 193.306192498198
medi gain : 77.944003835998
* RUIN_BELOW_1
optimal risk: 0.9
prob of obje: 10.75
prob of ruin: 0.66
mean gain : 43.5005448569765
medi gain : 37.0439110472889
* RUIN_ABOVE_0
optimal risk: 0.7
prob of obje: 3.04
prob of ruin: 0.08
mean gain : 31.9598372614161
medi gain : 27.3112448350408
* RETIRE_LESS_RUIN
optimal risk: 1.7
prob of obje: 36.76
prob of ruin: 9.89
mean gain : 91.9285327994148
medi gain : 64.0475374670884

SQN

R分布からSQNを算出するところまではできた。
後は、シミュレーションをかけるところができれば、とりあえずは完成。

R分布は、ラルフビンスのシナリオスペクトラルと良く似ているけど、
似て非なるものなんだよなー。

考え方は近いからまとめている人はいそうだけど。
２０kの本を買えば、そこらへんの疑問も解けるのかなー

GeniusTrader

トレーディングシステムのフリー版で、perlだけで構築されたのが合ったんだけど、
windowsだと上手く動かないので放置してた。

んで、今週、osx上で動かしてみると、結構色々とできるようなんだけど、
いまいち設計思想がよくわからん。TradeStationのようなDSL型かと思えば、そうでもないし。
初期資金の設定が、なぜかハードコーディングされとるし。
# BackTest.pmのinitial_sumっていう変数

素直に、MetaTraderの勉強でもした方がいいようなきがしてきた.(--;

Multi Lot Scalper

後で読む

http://wikiwiki.jp/fxmemo/?%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%A1%A6%A5%C8%A5%EC%A1%BC%A5%C9
http://codebase.mql4.com/619

sim.rb

魔術師たちの心理学のランダムエントリーを実際に確認してみたくてやってみた。

エントリーは、始値の値段を使用。この時に、５０％の確率でロングかショートとする。
すでにポジションを持っていたら積み増しはしない。

損切り幅は、3日ATRの半分で、これを高値／安値でトレーリングストップとする
タイムストップはなし。
本だとATRの3倍を推奨とかあるけど、トレード回数を多くして複利を回したいのであえて小さめを採用。

当初の資金は、１００万円を想定して、リスクは１パーセントモデルを採用。

材料はいっさいみなくて、コーポレートアクションなどに対するリスク策はいっさいなし。

２００５年１月から２００９年１１月頭までのデータで、大体６００前後トレードとなる。
3日に２日はエントリーをしてるってことだけど、手数料とスリッページを含ませるのはしてない。
適当な証券会社を見つけたら、ここらへんは実測でやってみるさー。

上記の簡単なルールの癖して、勝率は5割前後となる。
ばらけるとしても、55-45%の幅に大体収まる。回数をぶん回してもたぶん一緒だろう。

んで、結果としては、だいたい300-400%ぐらいにはなる。多いのだと600%。
3年で４倍ってことだぜ？これ。
種銭を１００万から１０００万としたら、3年で４０００万になる計算だ。
手数料で半分ぐらい証券会社に持ってかれたとしても、それでも２０００万。

問題は一つ。
　丁半ばくちを3年間も毎日続けられるか？