leiningen

Clojure用のビルドツール：
http://github.com/technomancy/leiningen

インストール方法
1. wget http://github.com/technomancy/leiningen/raw/stable/bin/lein
2. パスの追加、chmod +x lein
3. lein self-install

使い方
$ lein deps # 依存関係のあるもののインストール
$ lein test [TESTS] # [TESTS] nsのものか、全部のテストの実行
$ lein compile # コンパイルして、classesへ保存
$ lein repl # projectで指定されたclasspathをもとに、REPLを起動
$ lein clean # 大掃除
$ lein jar # プロジェクトのアーカイブを作成
$ lein uberjar # スタンドアローンのアーカイブを作成
$ lein pom # Maven用のpom.xmlを生成
$ lein install # ローカルリポジトリへインストール
$ lein help [TASK] # タスクのリストか、指定されたタスクのヘルプを表示
$ lein new NAME # プロジェクトの雛形を生成


プロジェクトファイルの例:

(defproject leiningen "0.5.0-SNAPSHOT"
  :description "A build tool designed not to set your hair on fire."
  :url "http://github.com/technomancy/leiningen"
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.1.0-alpha-SNAPSHOT"]
                 [org.clojure/clojure-contrib "1.0-SNAPSHOT"]
                 [ant/ant-launcher "1.6.2"]
                 [org.apache.maven/maven-ant-tasks "2.0.10"]]
  :dev-dependencies [[org.clojure/swank-clojure "1.0"]])

ゼークト

優秀な怠け者は指揮官をやらせろ
優秀で働き者な奴は参謀にすれば上手くいく
無能な怠け者には伝令ならつとまるだろう
無能な働き者は…ころしてしまえ

JRuby

SQNのシミュレーション用のスクリプトを作り直さねばーと思ってたんですが、JRubyはやい！

ruby 1.8.7で、MatzRuby, JRubyで同じのを同時に動かしてみたところ、
JRubyは１分ちょいで結果が帰ってくる（＠＠；
rubyのほうは、まだまだーって感じだったのに。

JRubyで問題ないなら、こっちにいってみよう。

開発者様には、感謝感謝です。

git commit -armed

http://d.hatena.ne.jp/idesaku/20091106/1257507849#seemore

The unoffical ruby usage guide

http://www.caliban.org/ruby/rubyguide.shtml
後で読む

geniustrader

genius traderをforkした人がいた。
http://github.com/clkao/finance-geniustrader

公式のサイトは更新が止まってるし、こっちのブランチを使ってみよう。
R倍率からシミュレーションできるようになったんだけど、
そのためのバックテストをやるツールがいまいち上手くいかない。

SUPER TRADER

SUPER TRADER p204にあるシミュレータを実装してみた。
似た結果がでるんで、大きな不具合はなさそう。

これと、適当な仕掛けのシミュレーション結果をつなげれば、
R分布から最適な比率の算出までいけそうだ。

出力結果：
* System
** System SQN0
* R Multiples
** Probability (%), R Multiple
** 10.0%, -5.0R
** 70.0%, -1.0R
** 20.0%, 10.0R
* Basic Information
** Property, Value
** Expectancy, 0.8
** Std. Deviation, 4.77366513151884
** Winners (%), 20.0
** Win/Loss Ratio, 6.66666666666667
** Trades, 100
** SQN, 1.67586116319278
* MAX_MEAN_RETURN
optimal risk: 19.7
prob of obje: 0.47
prob of ruin: 99.5
mean gain : 553540.677049992
medi gain : -36.0610844181034
* MAX_MEDIAN_RETURN
optimal risk: 2.2
prob of obje: 44.03
prob of ruin: 19.42
mean gain : 132.871044604935
medi gain : 81.2529058584179
* OPTIMAL_RETIRE
optimal risk: 2.9
prob of obje: 46.59
prob of ruin: 31.08
mean gain : 193.306192498198
medi gain : 77.944003835998
* RUIN_BELOW_1
optimal risk: 0.9
prob of obje: 10.75
prob of ruin: 0.66
mean gain : 43.5005448569765
medi gain : 37.0439110472889
* RUIN_ABOVE_0
optimal risk: 0.7
prob of obje: 3.04
prob of ruin: 0.08
mean gain : 31.9598372614161
medi gain : 27.3112448350408
* RETIRE_LESS_RUIN
optimal risk: 1.7
prob of obje: 36.76
prob of ruin: 9.89
mean gain : 91.9285327994148
medi gain : 64.0475374670884