SQN

R分布からSQNを算出するところまではできた。
後は、シミュレーションをかけるところができれば、とりあえずは完成。

R分布は、ラルフビンスのシナリオスペクトラルと良く似ているけど、
似て非なるものなんだよなー。

考え方は近いからまとめている人はいそうだけど。
２０kの本を買えば、そこらへんの疑問も解けるのかなー

macktk

snow leopard上で、rubytkを動かすときの参考.

http://pub.cozmixng.org/~the-rwiki/rw-cgi.rb?cmd=view;name=Ruby+Install+Guide%3A%3AMacOS+X
http://www.mnet.ne.jp/~tnomura/rubytk.html

gauche on snow leopard

http://d.hatena.ne.jp/Ehren/20091003/1254587223

やっと、インストールでけた。これで、「プログラミングGauche」が買える。(^O^

GeniusTrader

トレーディングシステムのフリー版で、perlだけで構築されたのが合ったんだけど、
windowsだと上手く動かないので放置してた。

んで、今週、osx上で動かしてみると、結構色々とできるようなんだけど、
いまいち設計思想がよくわからん。TradeStationのようなDSL型かと思えば、そうでもないし。
初期資金の設定が、なぜかハードコーディングされとるし。
# BackTest.pmのinitial_sumっていう変数

素直に、MetaTraderの勉強でもした方がいいようなきがしてきた.(--;

Multi Lot Scalper

後で読む

http://wikiwiki.jp/fxmemo/?%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%A1%A6%A5%C8%A5%EC%A1%BC%A5%C9
http://codebase.mql4.com/619

sim.rb

魔術師たちの心理学のランダムエントリーを実際に確認してみたくてやってみた。

エントリーは、始値の値段を使用。この時に、５０％の確率でロングかショートとする。
すでにポジションを持っていたら積み増しはしない。

損切り幅は、3日ATRの半分で、これを高値／安値でトレーリングストップとする
タイムストップはなし。
本だとATRの3倍を推奨とかあるけど、トレード回数を多くして複利を回したいのであえて小さめを採用。

当初の資金は、１００万円を想定して、リスクは１パーセントモデルを採用。

材料はいっさいみなくて、コーポレートアクションなどに対するリスク策はいっさいなし。

２００５年１月から２００９年１１月頭までのデータで、大体６００前後トレードとなる。
3日に２日はエントリーをしてるってことだけど、手数料とスリッページを含ませるのはしてない。
適当な証券会社を見つけたら、ここらへんは実測でやってみるさー。

上記の簡単なルールの癖して、勝率は5割前後となる。
ばらけるとしても、55-45%の幅に大体収まる。回数をぶん回してもたぶん一緒だろう。

んで、結果としては、だいたい300-400%ぐらいにはなる。多いのだと600%。
3年で４倍ってことだぜ？これ。
種銭を１００万から１０００万としたら、3年で４０００万になる計算だ。
手数料で半分ぐらい証券会社に持ってかれたとしても、それでも２０００万。

問題は一つ。
　丁半ばくちを3年間も毎日続けられるか？