Rmetrics

公式

バニラオプションの解析だけじゃなくて、色々なものが含まれているRパッケージ。

参考にさせて頂いたページ：
http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/

インストール方法：
source("http://www.rmetrics.org/Rmetrics.R")
install.Rmetrics()

初期化：
library(fOptions)

プライシング：
GBSOption(TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma, title = NULL, description = NULL)
BlackScholesOption(...)
Black76Option(TypeFlag, FT, X, Time, r, sigma, title = NULL, description = NULL)
b：キャリーコスト（年率）
r：金利（年率）
S：原資産価格
FT:先物価格
Time：満期までの期間（年）
title：名前がつけられる
TypeFlag："c"でコールオプション、"p"でプットオプション
X：行使価格

ギリシャ：
GBSGreeks(Selection, TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma)
GBSCharacteristics(TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma)
b：キャリーコスト（年率）
r：金利（年率）
S：原資産価格
sigma：ボラティリティ
Time：満期までの期間（年）
TypeFlag："c"でコールオプション、"p"でプットオプション
X：行使価格
Selection：リスク指標の種類。デルタ"delta",ガンマ "gamma",ベガ "vega",シータ "theta",ロー "rho"、ラムダ "lambda"

インプライドボラティリティ：
GBSVolatility(price, TypeFlag, S, X, Time, r, b, tol, maxiter)
price：オプション価格
b：キャリーコスト（年率）
r：金利（年率）
S：原資産価格
Time：満期までの期間（年）
TypeFlag："c"でコールオプション、"p"でプットオプション
X：行使価格

→オプションの価格表をネットから取得して、ピコピコグラフにしてみますか。
　その前に、書籍の検算かなぁ。