sim.rb

魔術師たちの心理学のランダムエントリーを実際に確認してみたくてやってみた。

エントリーは、始値の値段を使用。この時に、５０％の確率でロングかショートとする。
すでにポジションを持っていたら積み増しはしない。

損切り幅は、3日ATRの半分で、これを高値／安値でトレーリングストップとする
タイムストップはなし。
本だとATRの3倍を推奨とかあるけど、トレード回数を多くして複利を回したいのであえて小さめを採用。

当初の資金は、１００万円を想定して、リスクは１パーセントモデルを採用。

材料はいっさいみなくて、コーポレートアクションなどに対するリスク策はいっさいなし。

２００５年１月から２００９年１１月頭までのデータで、大体６００前後トレードとなる。
3日に２日はエントリーをしてるってことだけど、手数料とスリッページを含ませるのはしてない。
適当な証券会社を見つけたら、ここらへんは実測でやってみるさー。

上記の簡単なルールの癖して、勝率は5割前後となる。
ばらけるとしても、55-45%の幅に大体収まる。回数をぶん回してもたぶん一緒だろう。

んで、結果としては、だいたい300-400%ぐらいにはなる。多いのだと600%。
3年で４倍ってことだぜ？これ。
種銭を１００万から１０００万としたら、3年で４０００万になる計算だ。
手数料で半分ぐらい証券会社に持ってかれたとしても、それでも２０００万。

問題は一つ。
　丁半ばくちを3年間も毎日続けられるか？